Testando planos de negociação

No artigo anterior, apresentamos planos de negociação, mas neste mostraremos como testá-los.

Depois de criar seu plano de negociação e seguir todas as etapas necessárias descritas neste artigo, você precisará testá-lo para qualificá-lo como um plano lucrativo. O processo de teste de planos de negociação é um aspecto crucial da negociação, porque permite que você tenha uma expectativa mais próxima da realidade de seu trabalho.

Esteja avisado, o teste do seu plano comercial é baseado em informações passadas e projeções futuras, é uma informação especulativa e deve ser tratada como tal. Independentemente dessa natureza especulativa, testar seus planos aumenta a probabilidade de que funcionem e gerem lucro. As ferramentas que você pode usar para determinar se um plano terá sucesso no futuro são chamadas Backtesting e Forward Performance Testing

Backtesting

Esta ferramenta simplesmente coloca seu plano de negociação em uso e avalia como teria sido executado em um período de tempo especificado, com base em dados históricos. Embora a maioria das plataformas tradicionais suporte esse recurso, nem todas as trocas de criptomoedas o fazem. Um dos melhores recursos para esse tipo de informação é esta ótima ferramenta online chamada Tradewave. Ele permite que você crie e teste planos de negociação gratuitamente. O backtesting permite que você avalie diferentes ideias de negociação, como cruzamento de média móvel ou planos de negociação ainda mais complicados, como a estratégia de reversão à média de Bollinger Band. (Não somos afiliados à Tradewave de forma alguma, estamos simplesmente compartilhando esta ferramenta incrível e gratuita com você).

Algumas pessoas preferem cooperar com programadores que são capazes de transformar uma ideia em uma forma testável e executável. Esses programadores usam a linguagem de computador proprietária usada pelas plataformas de negociação, integrando as entradas do seu plano de negociação no backtesting. O processo de otimizar um sistema para criar uma alta porcentagem de vitórias em relação aos dados históricos é chamado de ajuste de curva e pode causar resultados surpreendentes, mas observe que você pode gerar cenários de 100% de vitórias usando esta ferramenta, com resultados totalmente irrealistas. Isso ocorre porque o backtesting permite a possibilidade de ajustes em uma situação com informações perfeitas (onde tudo é conhecido), enquanto a negociação ao vivo não é tal cenário, mas representa uma situação com informações imperfeitas.

As implicações de que seus resultados de backtesting podem mostrar lucros falsamente positivos não devem ser intimidados, porque uma vez que você gera um plano de negociação lucrativo e backtesting, o próximo curso de ação é testá-lo virtualmente contra dados de mercado em tempo real.

Dados de amostragem

Ao testar, é importante reservar um período de tempo exclusivamente para o teste, chamado in-sample. Este período servirá como uma placa de salto para o seu sistema e depois de conseguir criar um sistema lucrativo nele, você continuará a testá-lo em outros períodos de tempo para ver como teria funcionado em uma configuração diferente. Isso vai desafiar o sistema e expor quaisquer falhas, com a adição de dar a você uma imagem melhor dos resultados que seu sistema produziria em uma sessão de negociação ao vivo.

Antes de iniciar o backtesting e a otimização, você pode reservar dados para o teste fora da amostra. Este é o período de tempo que você testará depois de otimizar seu sistema. Um dos métodos para selecionar facilmente dados históricos é separá-los em três partes iguais e usar duas delas para a amostra interna (a parte de desenvolver e otimizar o plano de negociação) e uma delas para a amostra externa.

Depois que o plano de negociação foi avaliado e otimizado usando a amostra interna selecionada, você pode aplicá-lo à amostra externa. Se os resultados forem significativamente diferentes, é mais provável que seu sistema não tenha um bom desempenho na negociação ao vivo, em outras palavras, ele está superotimizado. Por outro lado, se for muito parecido com os dados da amostra, a próxima etapa da avaliação é o método de teste de desempenho direto.

Teste de desempenho avançado

Esta ferramenta representa uma simulação de negociação na vida real e segue a lógica dos sistemas em mercados reais. As negociações feitas por esta ferramenta são simplesmente documentadas sem nenhuma transação, mas os resultados que o plano de negociação teria produzido estão sendo transcritos e calculados. Muitas bolsas estão oferecendo esse tipo nos mercados tradicionais, mas raramente é visto nos mercados de criptomoedas.

Estamos atentos a qualquer novidade e existem alguns sites que prometem desenvolver tais ambientes simulados para criptomercados, mas nada realmente vale a pena compartilhar agora. Não se preocupe, prometemos informá-lo assim que algum desenvolvedor inteligente criar uma plataforma que permita este tipo de teste para criptomoedas.

Desempenho de negociação ao vivo

Minimizar o risco de negociação é o objetivo principal, que é alcançado testando seus planos de negociação. Isso leva à consistência e gera lucros maiores. A avaliação de um plano de negociação não termina em cenários simulados ou backtestados, mas é muito importante que continue mesmo após sua integração bem-sucedida em plataformas de negociação. Avaliar o desempenho ao vivo nos permite determinar o quão eficiente nosso plano de negociação é na realidade.

As curvas de patrimônio podem ajudá-lo a determinar quanta correlação existe entre os resultados reais de negociação e os resultados de teste. Mostra lucros e perdas durante um período de tempo especificado. A tendência geral da curva do patrimônio líquido deve ser ascendente, com a flutuação sendo uma parte normal da curva, embora o predomínio ascendente deva ser visto claramente. Se os resultados do seu teste mostrarem uma curva de patrimônio ideal, mas os resultados de negociação ao vivo mostrarem o oposto, eles não estão correlacionados. Por outro lado, se eles forem iguais, você está no caminho correto para o lucro. Se houver resultados de negociação ao vivo, comece a diferenciar dos resultados do teste, então é hora de revisar o plano. Isso geralmente envolve fazer alterações em fatores, resultando em um desempenho inferior nos resultados históricos, enquanto aumenta a oportunidade realista para mercados ativos.

A experiência de negociação é a ferramenta definitiva no cinturão do trader, já que às vezes até os sistemas que têm mostrado consistentemente grandes quantidades de correlação entre os resultados dos testes, falharam nos mercados ao vivo. Por meio dessa experiência de negociação, é menos difícil descobrir o que deu errado e consertar as causas subjacentes da perda.

Para concluir esta série de introdução ao comércio, revisaremos o que aprendemos até agora. Descobrimos que, como comerciante, você é basicamente seu próprio empregador, portanto, é seu dever gerenciar sua motivação e programação, no conforto da sua própria casa. É fácil entrar no mercado de operações, mas bastante difícil se tornar um operador de mercado bem-sucedido. É como qualquer jogo de esporte competitivo, basquete, videogame, beisebol, futebol, ao contrário, é fácil de começar e jogar, mas tornar-se um trader competitivo, capaz de compreender e efetivamente vencer o mercado e reivindicar seu próprio lucro é completamente história diferente. Você pode conseguir, mas apenas se estiver disposto a investir tempo e esforço para aprender as habilidades necessárias para ser eficaz, lucrativo e se tornar um profissional profissional.

Esta curta série de três artigos pretende ser uma introdução à negociação e não é, de forma alguma, a única fonte de informação que você precisa usar. Mas é um ótimo ponto de partida. Siga-nos em www.crypto-news.net para mais atualizações sobre notícias relacionadas ao criptomercado e técnicas de negociação, pois iremos produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para você leitor e, esperançosamente, comerciante bem-sucedido para se beneficiar. Lembre-se de que negociar não é um hobby, é um negócio nas formas mais puras. Um engajamento de longo prazo que requer adaptação, expectativa, avaliação e aprendizado constante e inquieto. Quando envolvido dessa forma, a negociação pode ser uma aventura divertida e lucrativa para você!