Testarea planurilor de tranzacționare

În articolul precedent am introdus planuri de tranzacționare, dar în acesta vă vom arăta cum să le testați.

După ce v-ați creat planul de tranzacționare și ați parcurs toți pașii necesari descriși în acest articol, va trebui să-l testați pentru a-l califica drept un plan profitabil. Procesul de testare a planurilor de tranzacționare este un aspect crucial al tranzacționării, deoarece vă permite să aveți o așteptare mai apropiată de realitate a muncii dvs..

Fiți avertizat, testarea planului dvs. comercial se bazează pe informații anterioare și proiecții viitoare, este informații speculative și ar trebui tratate ca atare. Indiferent de această natură speculativă, testarea planurilor dvs. îmbunătățește probabilitatea ca acestea să funcționeze și să vă aducă profit. Instrumentele pe care le puteți lua pentru a determina dacă un plan va avea succes în viitor se numesc Backtesting și Forward Performance Testing

Backtesting

Acest instrument pur și simplu folosește planul dvs. de tranzacționare și evaluează modul în care ar fi funcționat într-o perioadă de timp specificată, pe baza datelor istorice. În timp ce majoritatea platformelor tradiționale acceptă această caracteristică, nu toate schimburile de criptomonede o fac. Una dintre cele mai bune resurse pentru acest tip de informații este acest excelent instrument online numit Tradewave. Vă permite să creați și să testați gratuit planuri de tranzacționare. Backtesting-ul vă permite să evaluați diferite idei de tranzacționare, cum ar fi un crossover mediu în mișcare sau un plan de tranzacționare chiar mai complicat, cum ar fi strategia Bollinger Band Mean Reversion. (Nu suntem afiliați oricum la Tradewave, pur și simplu vă împărtășim acest instrument uimitor și gratuit).

Unii oameni preferă să coopereze cu programatori care sunt capabili să transforme o idee într-o formă testabilă și executabilă. Acești programatori folosesc limbajul computerizat proprietar utilizat de platformele comerciale, integrând intrările planului dvs. de tranzacționare în testarea din spate. Procesul de optimizare a unui sistem pentru a crea un procent ridicat de câștig în comparație cu datele istorice se numește ajustarea curbei și poate provoca rezultate uimitoare, dar rețineți că ați putea genera scenarii de câștig 100% folosind acest instrument, rezultatele fiind complet nerealiste. Acest lucru se datorează faptului că backtesting-ul permite posibilitatea modificării într-o situație cu informații perfecte (în care totul este cunoscut), în timp ce tranzacționarea live nu este un astfel de scenariu, ci reprezintă mai degrabă o situație cu informații imperfecte..

Implicațiile pe care rezultatele backtesting-ului dvs. le pot arăta profituri fals pozitive nu trebuie intimidate, deoarece odată ce ați generat un plan de tranzacționare profitabil, backtested, următorul curs de acțiune este să-l testați virtual în raport cu datele pieței în timp real.

Eșantionarea datelor

La testare este important să rezervați o perioadă de timp exclusiv pentru testare, numită în eșantion. Această perioadă va servi drept tablou pentru sistemul dvs. și după ce veți reuși să creați un sistem profitabil pe acesta, veți continua să-l testați pe alte perioade de timp pentru a vedea cum ar fi funcționat într-un alt cadru. Acest lucru va provoca sistemul și va expune orice defecte, cu adăugarea de a vă oferi o imagine mai bună a rezultatelor pe care le-ar produce sistemul dvs. într-o sesiune de tranzacționare live..

Înainte de a începe backtesting-ul și optimizarea, puteți rezerva date pentru testarea out-sample. Aceasta este perioada de timp pe care o veți testa după ce ați optimizat sistemul. Una dintre metodele de selectare ușoară a datelor istorice este separarea acestora în trei părți egale și utilizarea a două dintre ele pentru eșantion (partea de dezvoltare și optimizare a planului de tranzacționare) și una dintre ele pentru eșantion.

După ce planul de tranzacționare a fost evaluat și optimizat cu ajutorul eșantionului selectat, îl puteți aplica eșantionului. Dacă rezultatele sunt semnificativ diferite, este foarte probabil ca sistemul dvs. să nu aibă performanțe bune în tranzacționarea live, cu alte cuvinte, acesta este supra-optimizat. Pe de altă parte, dacă seamănă puternic cu datele din eșantion, următorul pas al evaluării este metoda de testare a performanței directe.

Testarea performanței înainte

Acest instrument reprezintă o simulare a tranzacționării în viața reală și urmează logica sistemelor de pe piețele reale. Tranzacțiile efectuate de acest instrument sunt pur și simplu documentate fără nicio tranzacție, dar rezultatele pe care le-ar fi produs planul de tranzacționare sunt transcrise și calculate. O mulțime de schimburi oferă acest tip pe piețele tradiționale, dar este rar văzut pe piețele criptomonedelor.

Suntem în căutarea oricăror știri și există câteva site-uri care promit să dezvolte astfel de medii simulate pentru criptomarketuri, dar nimic nu merită distribuit chiar acum. Nu vă faceți griji, totuși, vă promitem să vă informăm de îndată ce un dezvoltator inteligent creează o platformă care permite acest tip de testare a criptomonedelor.

Performanță de tranzacționare live

Minimizarea riscului de tranzacționare este principalul obiectiv, care este atins prin testarea planurilor dvs. de tranzacționare. Acest lucru duce la consecvență și generează profituri mai mari. Evaluarea unui plan de tranzacționare nu se termină în scenarii simulate sau testate înapoi, dar este foarte important să continue chiar și după integrarea sa cu succes pe platformele de tranzacționare. Evaluarea performanței live ne permite să stabilim cât de eficient este planul nostru de tranzacționare în realitate.

Curbele de capitaluri proprii vă pot ajuta să determinați câtă corelație există între rezultatele reale ale tranzacționării și rezultatele testării. Prezintă profit și pierdere pe o perioadă de timp specificată. Tendința generală a curbei capitalurilor proprii ar trebui să fie ascendentă, fluctuația fiind o parte normală a curbei, deși dominanța ascendentă ar trebui să fie văzută clar. Dacă rezultatele testelor dvs. arată o curbă de capital ideală, dar rezultatele tranzacționării live arată contrariul, atunci acestea nu sunt corelate. În schimb, dacă sunt aceleași, atunci sunteți pe calea corectă a profitului. Dacă rezultatele tranzacționării live încep să se diferențieze de rezultatele testării, atunci este timpul să revizuiți planul. Aceasta implică, de obicei, modificarea factorilor, rezultând o performanță mai scăzută a rezultatelor istorice, în timp ce creșteți oportunitatea realistă pentru piețele live.

Experiența de tranzacționare este instrumentul suprem al comercianților, deoarece uneori chiar și sistemele care au arătat în mod constant cantități mari de corelație între rezultatele testării au eșuat pe piețele live. Prin această experiență de tranzacționare, este mai puțin o provocare să vă dați seama ce a mers prost și să remediați cauzele care stau la baza pierderii.

Pentru a încheia această serie de introduceri în tranzacționare, vom analiza ceea ce am învățat până acum. Ne-am dat seama că, în calitate de comerciant, sunteți practic propriul dvs. angajator, deci este de datoria dvs. să vă gestionați motivația și programul, din confortul propriei case. Este ușor să intrați în tranzacționare, dar destul de dificil să deveniți un comerciant de succes. Este ca orice joc sportiv competitiv, baschet, jocuri video, baseball, fotbal, mai degrabă este ușor să începi și să te joci, dar să devii un comerciant competitiv, capabil să înțeleagă și să bată în mod eficient piața și să-și revendice propriul profit este un lucru complet poveste diferită. Ați putea face acest lucru, dar numai dacă sunteți dispus să investiți timpul și efortul pentru a învăța abilitățile necesare pentru a fi eficient, profitabil și pentru a deveni un comerciant profesionist.

Această scurtă serie de trei articole este menită ca o introducere în tranzacționare și nu este în niciun caz singura și singura sursă de informații pe care trebuie să o utilizați. Dar este un punct de plecare excelent. Urmăriți-ne pe www.crypto-news.net pentru mai multe actualizări despre știrile și tehnicile de tranzacționare legate de criptomarket, deoarece vom produce din ce în ce mai mult conținut de calitate pentru ca cititorul și comerciantul de succes să beneficieze. Amintiți-vă, tranzacționarea nu este un hobby, este o afacere în cele mai pure forme. Un angajament pe termen lung care necesită adaptare, așteptare, evaluare și învățare constantă și neliniștită. Atunci când vă angajați în acest fel, tranzacționarea poate fi o aventură plină de înverșunare și profitabilă pentru dvs.!