Testa handelsplaner

I tidigare artikel introducerade vi handelsplaner, men i det här visar vi dig hur du testar dem.

När du har skapat din handelsplan och gått igenom alla nödvändiga steg som beskrivs i den här artikeln måste du testa den för att kvalificera den som en lönsam plan. Processen med att testa handelsplaner är en avgörande aspekt av handeln, eftersom det gör att du kan närma dig verklighetens förväntningar på ditt arbete.

Varna, testningen av din handelsplan baseras på tidigare information och framtida prognoser, det är spekulativ information och bör behandlas som sådan. Oavsett denna spekulativa natur förbättrar testningen av dina planer sannolikheten att de fungerar och ger dig vinst. Verktygen som du kan ta för att avgöra om en plan kommer att lyckas i framtiden kallas Backtesting och Forward Performance Testing

Backtesting

Detta verktyg använder helt enkelt din handelsplan och utvärderar hur den skulle ha presterat under en viss tidsperiod, baserat på historiska data. Medan de flesta traditionella plattformar stöder den här funktionen, gör inte alla kryptovalutabörserna det. En av de bästa resurserna för denna typ av information är detta fantastiska onlineverktyg som heter Tradewave. Det låter dig skapa och testa handelsplaner gratis. Backtesting gör att du kan utvärdera olika handelsidéer, som crossover eller till och med mer komplicerad handelsplan som Bollinger Band Mean Reversion-strategi. (Vi är inte anslutna till Tradewave i alla fall, vi delar helt enkelt detta fantastiska och gratis verktyg med dig).

Vissa människor föredrar att samarbeta med programmerare som kan förvandla en idé till en testbar och körbar form. Dessa programmerare använder det egna datorspråket som används av handelsplattformarna och integrerar dina handelsplaningångar i backtesten. Processen att optimera ett system för att skapa en hög procentandel av vinst mot historisk data kallas kurvanpassning, och det kan orsaka fantastiska resultat, men observera att du kan generera 100% vinnande scenarier med detta verktyg, med resultaten är helt orealistiska. Detta beror på att backtesting möjliggör tweaking i en situation med perfekt information (där allt är känt), medan livehandel inte är ett sådant scenario utan snarare representerar en situation med ofullständig information.

Konsekvenserna att dina backtestresultat kan visa falskt positiva vinster är inte att skrämma av, för när du väl har skapat en lönsam, backtestad handelsplan är nästa åtgärd att praktiskt taget testa den mot realtidsmarknadsdata.

Provtagningsdata

Vid testning är det viktigt att reservera en tidsperiod exklusivt för testning, kallad i provet. Denna period kommer att fungera som studsbrädan för ditt system och efter att du lyckats skapa ett lönsamt system på det kommer du att testa det på andra tidsperioder för att se hur det skulle ha presterat i en annan inställning. Detta kommer att utmana systemet och avslöja eventuella brister, med tillägget för att ge dig en bättre bild av de resultat som ditt system skulle ge i en live handelssession..

Innan du börjar backtestning och optimering kan du reservera data för testet utanför provet. Det här är den tidsperiod som du kommer att testa efter att du har optimerat ditt system. En av metoderna för att enkelt välja historisk data är att separera den i tre lika delar och använda två av dem för in-samplet (delen för att utveckla och optimera handelsplanen) och en av dem för ut-urvalet.

Efter att handelsplanen har utvärderats och optimerats med det valda in-samplet kan du tillämpa den på ut-urvalet. Om resultaten är väsentligt annorlunda är det troligt att ditt system inte kommer att prestera bra i livehandel, med andra ord är det överoptimerat. Å andra sidan, om det mycket liknar data i urvalet, är nästa utvärderingssteg metod för framåtprestanda.

Forward Performance Testing

Detta verktyg representerar en simulering av handeln i verkliga livet och följer systemlogiken på verkliga marknader. De transaktioner som görs med detta verktyg dokumenteras helt enkelt utan några transaktioner, men de resultat som handelsplanen skulle ha producerat transkriberas och beräknas. Många börser erbjuder denna typ på de traditionella marknaderna, men det ses sällan på kryptovalutamarknaderna.

Vi är på jakt efter eventuella nyheter och det finns några webbplatser som lovar att utveckla sådana simulerade miljöer för kryptomarknader, men inget som verkligen är värt att dela just nu. Oroa dig inte, vi lovar att informera dig så snart någon smart utvecklare skapar en plattform som möjliggör denna typ av testning av kryptovalutor.

Live handelsprestanda

Minimera risken för handel är huvudmålet som uppnås genom att testa dina handelsplaner. Detta leder till konsekvens och genererar högre vinster. Utvärderingen av en handelsplan slutar inte i simulerade eller backtestade scenarier, men det är mycket viktigt att den fortsätter även efter framgångsrik integration på handelsplattformar. Genom att utvärdera live-prestanda kan vi avgöra hur effektiv vår handelsplan är i verkligheten.

Aktiekurvor kan hjälpa dig att bestämma hur mycket samband som finns mellan verkliga handelsresultat och testresultat. Den visar vinst och förlust över en viss tidsperiod. Den övergripande trenden för aktiekurvan bör vara uppåt, med fluktuationer som en normal del av kurvan, även om uppåtgående dominans bör ses tydligt. Om dina testresultat visar en ideal aktiekurva, men live handelsresultat visar det motsatta, är de inte korrelerade. Omvänt om de är desamma är du på rätt väg till vinst. Om live-handelsresultat börjar skilja sig från testresultat är det dags att revidera planen. Detta handlar vanligtvis om att ändra faktorer, vilket resulterar i lägre resultat på de historiska resultaten, samtidigt som den realistiska möjligheten för levande marknader ökar.

Handelserfarenhet är det ultimata verktyget i näringsidkarens bälte, eftersom ibland även system som konsekvent har visat stora mängder korrelation mellan testresultat har misslyckats på de levande marknaderna. Genom denna handelsupplevelse är det mindre utmanande att ta reda på vad som gick fel och åtgärda de bakomliggande orsakerna till förlust.

För att avsluta denna serie av handelsintroduktion kommer vi att granska vad vi har lärt oss hittills. Vi räknade ut att du som näringsidkare i princip är din egen arbetsgivare, så det är din egen skyldighet att hantera din motivation och ditt schema från ditt eget hem. Det är lätt att komma in i handeln, men ganska svårt att bli en framgångsrik näringsidkare. Det är som alla konkurrenskraftiga sportspel, basket, videospel, baseboll, fotboll, det är snarare lätt att börja och spela, men att bli en konkurrenskraftig näringsidkare, som kan förstå och effektivt slå marknaden och hävda sin egen vinst är en helt annorlunda historia. Du kan göra det, men bara om du är villig att investera tid och ansträngning för att lära dig de färdigheter som krävs för att vara effektiva, lönsamma och bli en pro trader.

Denna korta serie med tre artiklar är avsedd som en introduktion till handel, och den är inte den enda informationskällan du behöver använda. Men det är en bra utgångspunkt. Följ oss på www.crypto-news.net för fler uppdateringar om kryptomarknadsrelaterade nyheter och handelstekniker, eftersom vi kommer att producera mer och mer kvalitetsinnehåll för dig läsaren och förhoppningsvis framgångsrik näringsidkare att dra nytta av. Kom ihåg att handel inte är en hobby, det är ett företag i den renaste formen. Ett långsiktigt engagemang som kräver anpassning, förväntningar, utvärdering och konstant rastlös inlärning. När du är engagerad på detta sätt kan handel vara ett spännande och lönsamt äventyr för dig!