Testovanie obchodných plánov

V predchádzajúcom článku sme predstavili obchodné plány, ale v tomto si ukážeme, ako ich otestovať.

Po vytvorení obchodného plánu a vykonaní všetkých potrebných krokov uvedených v tomto článku ho budete musieť otestovať, aby ste ho kvalifikovali ako ziskový plán. Proces testovania obchodných plánov je zásadným aspektom obchodovania, pretože vám umožňuje priblížiť sa k realite vašej práce.

Upozorňujeme, že testovanie vášho obchodného plánu je založené na minulých informáciách a budúcich prognózach, ide o špekulatívne informácie a malo by sa k nim tak aj pristupovať. Bez ohľadu na túto špekulatívnu povahu testovanie vašich plánov zvyšuje pravdepodobnosť, že budú fungovať, a prinesie vám zisk. Nástroje, pomocou ktorých môžete určiť, či bude plán v budúcnosti úspešný, sa nazývajú spätné testovanie a testovanie výkonu v budúcnosti.

Spätné testovanie

Tento nástroj jednoducho využije váš obchodný plán a na základe historických údajov vyhodnotí jeho výkonnosť v stanovenom časovom období. Aj keď väčšina tradičných platforiem podporuje túto funkciu, nie všetky burzy s kryptomenami to umožňujú. Jedným z najlepších zdrojov pre tento druh informácií je tento skvelý online nástroj s názvom Tradewave. Umožňuje vám bezplatne vytvárať a testovať obchodné plány. Spätné testovanie vám umožňuje vyhodnotiť rôzne obchodné nápady, napríklad kríženie kĺzavého priemeru alebo dokonca komplikovanejší obchodný plán, napríklad stratégiu Bollinger Band Mean Reversion. (V žiadnom prípade nie sme pridružení k Tradewave, jednoducho s vami zdieľame tento úžasný a bezplatný nástroj).

Niektorí uprednostňujú spoluprácu s programátormi, ktorí sú schopní transformovať myšlienku do testovateľnej a spustiteľnej podoby. Títo programátori používajú vlastný počítačový jazyk používaný obchodnými platformami a integrujú vstupy vášho obchodného plánu do spätného testovania. Proces optimalizácie systému na vytvorenie vysokého percenta výhier oproti historickým údajom sa nazýva prispôsobenie krivky a môže spôsobiť úžasné výsledky, ale uvedomte si, že pomocou tohto nástroja by ste mohli vygenerovať 100% scenáre víťazstva, výsledky by boli úplne nereálne. Je to tak preto, lebo spätné testovanie umožňuje možnosť doladenia v situácii s dokonalými informáciami (kde je všetko známe), zatiaľ čo živé obchodovanie nie je takým scenárom, ale skôr predstavuje situáciu s nedokonalými informáciami.

Dôsledky, ktoré môžu vaše výsledky spätného testovania vykázať falošne pozitívne zisky, sa nenechajú zastrašiť, pretože akonáhle vygenerujete výnosný a spätne otestovaný obchodný plán, ďalším krokom je jeho virtuálne otestovanie na základe údajov o trhu v reálnom čase..

Vzorkovanie údajov

Pri testovaní je dôležité vyhradiť si časové obdobie vyhradené výlučne na testovanie, ktoré sa nazýva vzorka. Toto obdobie bude slúžiť ako odrazová doska pre váš systém a keď sa vám na ňom podarí vytvoriť ziskový systém, budete ho testovať na ďalšie časové obdobia, aby ste zistili, ako by fungoval v inom prostredí. Toto vyzve systém a odhalí všetky nedostatky. Okrem toho vám poskytne lepší obraz o výsledkoch, ktoré by váš systém dosiahol v živom obchodovaní..

Pred začatím spätného testovania a optimalizácie si môžete rezervovať údaje pre testovanie mimo vzorky. Toto je časové obdobie, ktoré otestujete po optimalizácii systému. Jednou z metód na ľahký výber historických údajov je ich rozdelenie na tri rovnaké časti a použitie dvoch z nich pre vzorku (časť vývoja a optimalizácie obchodného plánu) a jednu z nich pre vzorku mimo vzorky..

Po vyhodnotení a optimalizácii obchodného plánu pomocou vybranej vzorky môžete tento vzor použiť na vzorku mimo vzorky. Ak sú výsledky výrazne odlišné, je pravdepodobné, že váš systém nebude v živom obchodovaní dosahovať dobré výsledky, inými slovami, je nadmerne optimalizovaný. Na druhej strane, ak sa veľmi podobá údajom vo vzorke, ďalším krokom hodnotenia je metóda testovania výkonu.

Dopredné testovanie výkonu

Tento nástroj predstavuje simuláciu obchodovania v reálnom živote a sleduje systémovú logiku na skutočných trhoch. Obchody uskutočnené pomocou tohto nástroja sú jednoducho zdokumentované bez akýchkoľvek transakcií, ale výsledky, ktoré by obchodný plán priniesol, sa prepisujú a počítajú. Mnoho búrz ponúka tento typ na tradičných trhoch, ale na trhoch s kryptomenami sa to zriedka vyskytuje.

Sme v strehu po akýchkoľvek novinkách a existujú weby, ktoré sľubujú vývoj takýchto simulovaných prostredí pre kryptomeny, ale momentálne nič nestojí za zdieľanie. Nerobte si však starosti, sľubujeme, že vás budeme informovať hneď, ako nejaký inteligentný vývojár vytvorí platformu, ktorá umožní tento druh testovania kryptomien.

Živý obchodný výkon

Minimalizácia rizika obchodovania je hlavným cieľom, ktorý sa dosahuje testovaním vašich obchodných plánov. To vedie k konzistentnosti a prináša vyššie zisky. Vyhodnotenie obchodného plánu nekončí simulovanými ani spätne testovanými scenármi, je však veľmi dôležité, aby pokračoval aj po úspešnej integrácii na obchodné platformy. Hodnotenie živého výkonu nám umožňuje určiť, aký efektívny je náš obchodný plán v skutočnosti.

Akciové krivky vám môžu pomôcť zistiť, koľko korelácie existuje medzi skutočnými výsledkami obchodovania a výsledkami testovania. Zobrazuje zisk a stratu za stanovené časové obdobie. Celkový trend akciovej krivky by mal stúpať, pričom fluktuácia je normálnou súčasťou krivky, aj keď je potrebné zreteľne vidieť dominanciu smerom nahor. Ak vaše výsledky testovania ukazujú ideálnu krivku vlastného imania, ale živé výsledky obchodovania ukazujú pravý opak, potom nie sú korelované. Naopak, ak sú rovnaké, ste na správnej ceste k zisku. Ak sú výsledky obchodovania naživo odlišné, začnite sa odlišovať od výsledkov testovania, potom je čas plán revidovať. To zvyčajne zahŕňa vykonávanie zmien faktorov, ktoré vedú k nižšej výkonnosti historických výsledkov a zvyšovaniu realistickej príležitosti pre živé trhy.

Skúsenosti s obchodovaním sú hlavným nástrojom obchodníkovho pásu, pretože na živých trhoch niekedy zlyhali aj systémy, ktoré neustále preukazujú veľkú koreláciu medzi výsledkami testovania. Vďaka tejto skúsenosti s obchodovaním nie je menšou výzvou zistiť, čo sa pokazilo, a napraviť základné príčiny straty.

Na záver tejto série obchodného úvodu preskúmame to, čo sme sa doteraz dozvedeli. Zistili sme, že ako obchodník ste v zásade vlastným zamestnávateľom, takže je vašou povinnosťou riadiť svoju motiváciu a harmonogram z pohodlia domova. Je ľahké vstúpiť do obchodovania, ale skôr je ťažké sa stať úspešným obchodníkom. Je to ako s každou súťažnou športovou hrou, basketbalom, videohrami, bejzbalom, futbalom, skôr je ľahké začať hrať, ale stať sa konkurenčným obchodníkom, ktorý je schopný porozumieť trhu a efektívne poraziť trh a domáhať sa vlastného zisku, je úplne iný príbeh. Zvládli by ste to, ale iba ak ste ochotní investovať čas a úsilie na to, aby ste sa naučili zručnosti potrebné na to, aby ste boli efektívni, ziskoví a stali sa profesionálnymi obchodníkmi.

Táto krátka séria troch článkov je mienená ako úvod do obchodovania a v žiadnom prípade nie je jediným zdrojom informácií, ktorý potrebujete použiť. Ale je to skvelý východiskový bod. Sledujte nás na www.crypto-news.net a získajte ďalšie informácie o novinkách a obchodných technikách týkajúcich sa kryptomarketov, pretože pre vás budeme pripravovať čoraz kvalitnejší obsah pre čitateľa a dúfam, že z toho bude mať úspech úspešný obchodník. Pamätajte, že obchodovanie nie je hobby, je to podnikanie v tých najčistejších formách. Dlhodobá angažovanosť, ktorá si vyžaduje prispôsobenie, očakávanie, hodnotenie a neustále nepokojné učenie. Ak sa zapojíte týmto spôsobom, obchodovanie môže byť pre vás vzrušujúcim a výnosným dobrodružstvom!