Testowanie planów handlowych

W poprzednim artykule przedstawiliśmy plany handlowe, ale w tym pokażemy, jak je przetestować.

Po utworzeniu planu handlowego i wykonaniu wszystkich niezbędnych kroków opisanych w tym artykule będziesz musiał go przetestować, aby zakwalifikować go jako opłacalny plan. Proces testowania planów handlowych jest kluczowym aspektem handlu, ponieważ pozwala ci mieć bliższe rzeczywistości oczekiwania dotyczące twojej pracy.

Ostrzegamy, że testowanie twojego planu handlowego opiera się na przeszłych informacjach i przyszłych prognozach, są to informacje spekulacyjne i powinny być traktowane jako takie. Niezależnie od tego spekulacyjnego charakteru, testowanie planów zwiększa prawdopodobieństwo, że zadziałają i przyniosą zysk. Narzędzia, których możesz użyć, aby określić, czy plan odniesie sukces w przyszłości, nazywane są testowaniem wstecznym i testowaniem wydajności w przód.

Testowanie historyczne

To narzędzie po prostu wykorzystuje Twój plan handlowy i ocenia, jak działałby w określonym czasie, na podstawie danych historycznych. Chociaż większość tradycyjnych platform obsługuje tę funkcję, nie wszystkie giełdy kryptowalut to obsługują. Jednym z najlepszych źródeł tego rodzaju informacji jest to świetne narzędzie internetowe o nazwie Tradewave. Pozwala tworzyć i testować plany handlowe za darmo. Backtesting pozwala ocenić różne pomysły handlowe, takie jak crossover średniej ruchomej lub nawet bardziej skomplikowany plan handlowy, taki jak strategia Bollinger Band Mean Reversion. (W żaden sposób nie jesteśmy powiązani z Tradewave, po prostu udostępniamy Ci to niesamowite i bezpłatne narzędzie).

Niektórzy wolą współpracować z programistami, którzy są w stanie przekształcić pomysł w testowalną i wykonalną formę. Ci programiści używają zastrzeżonego języka komputerowego używanego przez platformy handlowe, integrując dane wejściowe planu handlowego z testami historycznymi. Proces optymalizacji systemu w celu uzyskania wysokiego procentu wygranej z danymi historycznymi nazywa się dopasowaniem krzywej i może przynieść niesamowite rezultaty, ale pamiętaj, że możesz wygenerować w 100% zwycięskie scenariusze za pomocą tego narzędzia, a wyniki są całkowicie nierealistyczne. Dzieje się tak, ponieważ backtesting pozwala na zmianę sytuacji z doskonałymi informacjami (gdzie wszystko jest znane), podczas gdy handel na żywo nie jest takim scenariuszem, ale raczej przedstawia sytuację z niedoskonałymi informacjami.

Implikacje, że wyniki analizy historycznej mogą wykazywać fałszywie dodatnie zyski, nie powinny być zastraszane, ponieważ po wygenerowaniu opłacalnego planu transakcyjnego z historią, następnym krokiem jest wirtualne przetestowanie go z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym..

Dane z próbkowania

Podczas testowania ważne jest, aby zarezerwować okres czasu wyłącznie na testowanie, zwany w próbce. Ten okres będzie służył jako tablica do odbijania się dla twojego systemu, a po utworzeniu w nim dochodowego systemu przystąpisz do testowania go w innych okresach, aby zobaczyć, jak działałby w innym ustawieniu. Spowoduje to wyzwanie dla systemu i ujawni wszelkie wady, a ponadto da ci lepszy obraz wyników, które twój system osiągnąłby podczas sesji transakcyjnej na żywo.

Przed rozpoczęciem testowania wstecznego i optymalizacji można zarezerwować dane do testowania poza próbą. Jest to okres, w którym będziesz testować po zoptymalizowaniu systemu. Jedną z metod łatwego wyboru danych historycznych jest podzielenie ich na trzy równe części i wykorzystanie dwóch z nich do próby wstępnej (część tworzenia i optymalizacji planu handlowego) i jednej do próby wyjściowej.

Po ocenie i optymalizacji planu handlowego przy użyciu wybranej próbki w próbce, możesz zastosować ją do próbki zewnętrznej. Jeśli wyniki znacznie się różnią, najprawdopodobniej Twój system nie będzie działał dobrze w handlu na żywo, innymi słowy, jest nadmiernie zoptymalizowany. Z drugiej strony, jeśli bardzo przypomina to dane z próby, następnym krokiem oceny jest przyszła metoda testowania wydajności.

Wczesne testy wydajności

To narzędzie stanowi symulację prawdziwego handlu i jest zgodne z logiką systemu na prawdziwych rynkach. Transakcje dokonywane za pomocą tego narzędzia są po prostu dokumentowane bez żadnych transakcji, ale wyniki, które dałby plan handlowy, są transkrybowane i obliczane. Wiele giełd oferuje ten typ na tradycyjnych rynkach, ale jest to rzadko spotykane na rynkach kryptowalut.

Czekamy na wszelkie nowości i jest kilka witryn obiecujących opracowanie takich symulowanych środowisk dla rynków kryptograficznych, ale w tej chwili nie ma nic wartego udostępnienia. Nie martw się jednak, obiecujemy poinformować Cię, gdy tylko jakiś sprytny programista stworzy platformę, która umożliwia tego rodzaju testowanie kryptowalut.

Wyniki handlowe na żywo

Minimalizacja ryzyka handlowego jest głównym celem, który można osiągnąć poprzez testowanie swoich planów handlowych. Prowadzi to do spójności i generuje większe zyski. Ocena planu handlowego nie kończy się na symulowanych lub testowanych scenariuszach, ale bardzo ważne jest, aby była kontynuowana nawet po udanej integracji na platformach transakcyjnych. Ocena wyników na żywo pozwala nam określić, jak efektywny jest nasz plan handlowy w rzeczywistości.

Krzywe akcji mogą pomóc w określeniu, jak duża jest korelacja między rzeczywistymi wynikami handlowymi a wynikami testów. Pokazuje zyski i straty w określonym przedziale czasu. Ogólny trend krzywej akcji powinien być zwyżkowy, a wahania powinny być normalną częścią krzywej, chociaż dominacja wzrostowa powinna być wyraźnie widoczna. Jeśli wyniki testów pokazują idealną krzywą kapitału, ale wyniki handlu na żywo pokazują coś przeciwnego, to nie są one skorelowane. I odwrotnie, jeśli są takie same, to jesteś na właściwej drodze do zysku. Jeśli wyniki handlu na żywo, zacznij odróżniać się od wyników testów, nadszedł czas, aby zrewidować plan. Zwykle wiąże się to ze zmianą czynników, co skutkuje niższymi wynikami w stosunku do wyników historycznych, przy jednoczesnym zwiększeniu realistycznych możliwości dla rynków na żywo.

Doświadczenie handlowe jest najlepszym narzędziem w pasie tradera, ponieważ czasami nawet systemy, które konsekwentnie wykazywały dużą korelację między wynikami testów, zawiodły na rynkach na żywo. Dzięki temu doświadczeniu handlowemu łatwiej jest dowiedzieć się, co poszło nie tak i naprawić podstawowe przyczyny strat.

Aby zakończyć tę serię wprowadzenia do handlu, dokonamy przeglądu tego, czego nauczyliśmy się do tej pory. Doszliśmy do wniosku, że jako przedsiębiorca jesteś w zasadzie swoim własnym pracodawcą, więc Twoim obowiązkiem jest zarządzanie motywacją i harmonogramem w zaciszu własnego domu. Łatwo jest zacząć handlować, ale raczej trudno jest odnieść sukces jako trader. To jest jak każda konkurencyjna gra sportowa, koszykówka, gry wideo, baseball, piłka nożna, raczej łatwo jest zacząć i grać, ale stać się konkurencyjnym traderem, zdolnym do zrozumienia i skutecznego pokonania rynku i uzyskania własnego zysku, jest całkowicie inna historia. Możesz to zrobić, ale tylko wtedy, gdy chcesz zainwestować czas i wysiłek, aby nauczyć się umiejętności niezbędnych do bycia skutecznym, dochodowym i zostania profesjonalnym traderem.

Ta seria trzech krótkich artykułów ma na celu wprowadzenie do handlu i nie jest to jedyne źródło informacji, których potrzebujesz. Ale to świetny punkt wyjścia. Śledź nas na www.crypto-news.net, aby uzyskać więcej aktualności na temat nowości związanych z rynkiem kryptowalut i technik handlowych, ponieważ będziemy produkować coraz więcej wysokiej jakości treści dla Ciebie, czytelnika i, miejmy nadzieję, odnoszącego sukcesy tradera, z którego skorzystasz. Pamiętaj, handel to nie hobby, to biznes w najczystszej postaci. Długoterminowe zaangażowanie, które wymaga adaptacji, oczekiwania, oceny i ciągłego niespokojnego uczenia się. Kiedy zaangażujesz się w ten sposób, handel może być dla Ciebie ekscytującą i dochodową przygodą!