Kripto Fiyatları Tahmin Edilebilir, Bilim Diyor

UCL, uzun bir akademik mükemmeliyet geçmişine sahip, oldukça saygın bir kurum olan University College London’ın kısaltmasıdır. Birleşik Krallık’ın başkentinde bulunan bu üniversite, dünyanın en iyi araştırma tesislerinden biri olarak kabul edilmektedir; mezunları arasında Mahatma Gandhi (Hintli politikacı), Alexander Bell (telefonun mucidi) ve Francis Crick (DNA’nın keşiflerinden biri) gibi ev isimleri var..

Geçtiğimiz hafta sosyal medya ve bunun kripto fiyatlarına etkisi ile ilgili bir makale yayınladık, kısaca “Kripto para birimi fiyat faktörleri: Dalgacık tutarlılık analizi yeniden ziyaret edildi”UCL’den yeni çıktı. Bugün, bu çalışmanın yazarlarından Ross Phillips’e özel bir röportaj için hoş geldiniz..

Çalışmanın arkasında

Reddit

Bugün: Hem kendiniz hem de meslektaşınız Denise Gorse, Finansal Bilgi İşlem ve Analitik Grubu İngiltere’deki University College London’da. Okurlarımıza orada ne tür işler yaptığınızı söyler misiniz??

Ross: Denise ile olan makalem özellikle kripto para birimi fiyat tahminine odaklanırken, UCL’nin Finansal Hesaplama & Analytics Group, çeşitli finansal piyasalarda tahmin ve risk modellemesi dahil olmak üzere çok daha geniş araştırma alanlarına sahiptir. Kendi çalışmalarım da dahil olmak üzere grubun bazı çalışmaları, aslında UCL Blockchain Teknolojileri Merkezi’nin (CBT) çıkarlarıyla önemli ölçüde örtüşüyor. CBT, çalışmaları bilim ve teknoloji, ekonomi ve finans ile düzenleme ve hukuk olmak üzere üç kategoriye ayrılan sekiz ayrı UCL departmanından araştırmacıları bir araya getiren disiplinler arası bir araştırma grubudur..

Daha spesifik olarak, ele aldığınız makaleyi içeren Denise ve benim yaptığımız çalışma, çevrimiçi göstergelerin, özellikle sosyal medya faaliyetleriyle ilgili olanların, kripto para birimi fiyat hareketlerini tahmin edip edemeyeceğini araştırmaya odaklandı..

Bu hipotezi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi ayrı ancak ilgili deney yoluyla araştırdık:

  1. Reddit’teki ilgili yazılar / yeni yazarlar gibi göstergeler arasındaki korelasyonların analizi ve farklı zaman sürelerindeki fiyatlar;
  2. Başlangıçta başka bir alan için tasarlanmış bir modelin yeniden tasarlanması ve kabarcık oluşumunu izlemek için ilgili sosyal medya verilerine uygulanması;
  3. Belirli tartışma konularının ortaya çıkışı ile fiyat hareketleri arasındaki ilişkileri deşifre etmek.

Tahminler

Grafik

Bugün: Çalışmadan önce kripto oranı tahminleriyle ilgili bilimsel fikir birliği neydi? Neyi kanıtlamayı veya çürütmeyi bekliyordunuz?

Ross: Önceki birçok akademik çalışma, sosyal medya etkinliği de dahil olmak üzere çevrimiçi göstergelerin kripto para birimi fiyatları ile ilişkiler sergilediğini göstermiştir. Ancak bunlar, genellikle analiz edilen belirli veri dönemine bağlı olarak, bulgularına göre ara sıra farklılık gösteriyordu. Dalgacık tutarlılığı adı verilen ve belirli ilişkilerin (kabaca, korelasyonların) zaman içinde her zaman tek tip olmadığını, aslında değiştiklerini gösteren ilginç bir çalışma fark ettik..

Dalgacık tutarlılığının kullanımını yeniden gözden geçirmek ve bu çalışmayı genişletmek için yola çıktık. Daha büyük bir veri setine (çoklu kripto para birimleri, göstergeler ve daha geniş bir zaman periyodu) bakarken, ilişkilerin hala var olduğunu ve zamansal olarak bağımlı olduğunu, yani zaman içinde gelip gittiğini doğrulamak istedik. Ayrıca, sosyal medyadaki değişikliklerin fiyatı geciktirmesi yerine, yeni göstergeleri içeren ilişkilerin öncü olduğunu kontrol etmek istedik..

Bu, belirli sosyal medya ve kripto oranı ilişkilerinin neden ortaya çıktıklarına dair bir anlayış sağlamak olan makalemizin temel amacının temellerini attı..

Bugün: İstatistiksel analize aşina olmayabilecek kişilere, çalışmanızın temel sonuçlarını meslekten olmayanların terimleriyle açıklayabilir misiniz? Kripto dünyasına dahil olan insanlar için bulgularınızın olası sonuçları nelerdir??

Ross: Temel bulgu, balon benzeri finansal rejimler sırasında dikkate alınan çevrimiçi göstergeler (Google trendleri, Reddit verileri vb.) İle kripto para birimi fiyatları arasındaki orta vadeli ilişkilerin (8 ila 32 gün) güçlendiğiydi. Bu gözlem, geçmiş zamanlarda ilişkilerin neden gözlemlendiğini açıklamanın yanı sıra, bu çevrimiçi göstergelerin, değişikliklerini anlamak ve izlemek isteyenler için açık bir ilgi alanı olan baloncuklar için tahmin edici bir modelde potansiyel olarak kullanılabileceğini öne sürüyor..

İkinci bir bulgu, çevrimiçi gösterge değerlerindeki ani artışların farklı zamanlarda fiyatla farklı ilişkilere sahip olduğuydu: bazen pozitif bir ilişki (hem gösterge hem de fiyat arttığında) ve bazen de olumsuz bir ilişki vardır. Bunun bir örneği, fiyatların düşmesine neden olan ancak ilgili çevrimiçi aktivitenin artmasına neden olan bir sistemin hacklenmesi olabilir..

Bu ikincil bulgu, çevrimiçi gösterge verilerindeki günlük dalgalanmalara dayalı modelleri analiz eden, ticaret yapan ve potansiyel olarak eğitenler için yararlı olabilir: yalnızca ani artışlarla ticaret yapmayın, bunları nedensel olayı belirlemek için kullanın.

Platformlar ve kripto para birimi

UCL

Bugün: Nasıl ve neden Reddit kripto oranı tahminlerine göre diğer sosyal medya platformlarından farklı mı? Kripto para ticareti yapanlar ve fiyatlarını izleyenler için Twitter’dan daha fazla söz veriyor mu??

Ross: Bu harika bir soru. Her sosyal medya platformunun, özellikle veri madenciliği söz konusu olduğunda, kendi avantajları ve dezavantajları olduğunu düşünüyorum. Aşağıda veri madenciliği için Reddit’i seçmemizin nedenlerinden bazıları ve bunun neden umut verici olduğu yer almaktadır:

Birincisi, Reddit’in ilginç bir yönü konuya dayalı yapısıdır. Farklı konuların kendi “alt dizini” (alanı) vardır. Bu, farklı ancak muhtemelen çakışan topluluklarla sonuçlanır. Bu alt bölümlere ayrılma, kullanıcının ilgi alanlarını açıkça gösterir ve diğer platformlarda hemen bulunmayan topluluk özellikleri hakkında potansiyel araştırmalara olanak tanır..

İkinci olarak, Twitter’ın spam gönderimleriyle ilgili bir sorunu olduğu bildirildi. İnsanlar mesajların spam olup olmadığını belirleyebilirken, saf algoritmalar yanlış yönlendirilebilir. Reddit şu anda birkaç nedenden ötürü daha az spam içeriyor: alt dizinler genellikle aktif olarak denetleniyor ve her gönderi, görünürlüğünü etkileyecek şekilde artırılıp düşürülüyor. Spam gönderimleri reddedilir ve düşük görünürlük istenmeyen postaları daha fazla caydırır.

Üçüncüsü, tüm araştırmalar için önemli bir husus, araştırmanın ne kadar tekrarlanabilir olduğudur. Reddit verilerini analiz etmeyi seçmemizin bir başka nedeni de bu, eksiksiz tarihsel ve gerçek zamanlı verilere buradan ücretsiz olarak erişilebiliyor..

Reddit’teki bilgilere bu kolay erişilebilirlik, sosyal medya verilerini kendi kripto para birimi ticareti için analiz etmek isteyenlere de yardımcı olabilir..

Bugün: Genel olarak konuşursak, bir bilgisayar bilimcisi olarak, kripto para biriminin burada kalacağını ve dünyayı kavramasının sadece sıkılaştırmak için olduğunu mu düşünüyorsunuz, yoksa sadece finansal bir heves mi? İlkine inanıyorsanız, yakında hangi yeni gelişmeler ortaya çıkabilir??

Ross: Hem kripto para birimlerinin hem de blockchain teknolojisinin kesinlikle burada kalacağını hissediyorum. Geçtiğimiz Aralık ve Ocak aylarında spekülatif bir balonun parçası olarak fiyatlar ve ticaret hacimleri zirveye ulaşmış olsa da, bu spekülasyonun çoğu gerçek teknolojik ilerlemeden farklıydı. Fiyatlar ve çevrimiçi göstergelerin yanı sıra, ekosistemin sağlığını izlemek için başka önemli göstergeler de var. Örneğin, geliştiricinin ilgisi ve geliştirici / teknoloji odaklı konferanslara katılım artmayı durdurmadı ve bu, teknolojinin ilerlemeye devam edeceğinin iyi bir göstergesidir..

Ekosistemin burada kalacağını düşünmeme rağmen, bazı kripto para birimi projelerinin olmayabileceğini hissediyorum. Şu anda binlerce kripto para birimi var ve bazı projelerin mutlaka kendi kripto para birimine veya hatta blok zinciri ile ilgili çözüme ihtiyaç duymayabileceğini düşünüyorum..

Mevcut ayı piyasası, projelerin ürünlerini geliştirmeye odaklanması için sadece iyi bir fırsat değil, aynı zamanda piyasa koşullarının, tüm kabarcıklarla ilgili coşku bir yana, insanların bir adım geri çekilmesine ve gerçekten ihtiyaç duyulan şeyi bulmasına da izin verebileceğini düşünüyorum..

Geleceğe bakmak

Kripto

Bugün: UCL’de bize daha fazla cevap verebilecek başka çalışmalar var mı? Aslında, finans bilimindeki bir sonraki büyük kripto sorusu nedir??

Ross: Şu anda özellikle CBT aracılığıyla devam eden çok sayıda proje var, bu yüzden hepsini takip etmek zor. Sonuçlarını görmekten heyecan duyduğum projelerden biri de UCL’nin Ripple ile olan çok yıllık ortaklığı. Bir sonraki büyük kripto sorusu açısından, kullanıcıların daha fazla benimsemesini sağlayan herhangi bir araştırmanın özellikle önemli olduğunu düşünüyorum, örneğin kripto para birimi dalgalanmasının nedenlerini keşfetmek ve daha fazla istikrar sağlamak gibi. Bazı evlat edinenler, makul derecede yüksek cari dalgalanma nedeniyle kripto para birimlerini kullanmaktan çekinebilir ve ulusal hükümetlerin, kripto para birimleriyle merkez bankası katılımını düşünmeden önce istikrarı sağlamanın bir yolunu bulması gerekir..

Bu nedenle, istikrarlı paralar üzerine araştırmayı ve devam eden fintech araştırmalarının en önemli alanlarından biri olarak daha geniş kriptoekonomi alanındaki araştırmaları görüyorum..

Bugün: Son olarak, tüm bilim adamları tahmin yapmanın gerçekten çok zor olduğu konusunda hemfikir olsalar da ve bu çaba, şu anda elinizde bulunan verilere dayanarak çoğu zaman geri tepebilirken, önümüzdeki birkaç ay boyunca olası fiyat dalgalanmalarını öngörüyorsunuz. kripto yılı sona ermek üzere?

Ross: Haklısın, doğru geniş kapsamlı fiyat tahminleri yapmak zor bir çaba ve cevaplanması gereken bir mayın tarlası. Söyleyebileceğim, kripto para birimi piyasa dinamiklerinin sık sık değiştiği görülüyor. Balon, boğa piyasası ve ayı piyasası durumları da dahil olmak üzere bu yıl kısa bir süre içinde bir dizi rejim meydana geldi. Ekosistemdeki eğilimlerin belirlenmesi ve bunların etkilerinin anlaşılması, daha uzun vadeli fiyat değişikliklerini öngörmenin anahtarı olan bu rejimleri tahmin etmeye yardımcı olabilir..

Örneğin, 2017’de ICO pazarının patlaması, daha büyük kripto para birimlerinin bir para biriminin özelliklerinden birini daha güçlü bir şekilde sergilemesine, yani ICO’lara erişime izin veren bir ‘değişim aracı’ haline gelmesine neden oldu. Bu, diğer birkaç nedenden ötürü, Bitcoin ve Ethereum’un yükselen fiyatına katkıda bulundu..

Benim için kripto para ekosisteminin ve hatta bireysel projelerin gerçek kullanıcı tarafından benimsenmesi, şu andan itibaren en önemli uzun vadeli etkilerden biridir.

Sadece spekülasyon yapmak isteyenler için değil, aynı zamanda ekosistemin başarısı için de önemlidir. Kuşkusuz, yaygın kullanıcı benimseme önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşmeyebilir, ancak umarım önümüzdeki birkaç yıl içinde.